Сравнение BIAFX с BLUEX
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAFX returned 15.50%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIAFX charges 0.68%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BIAFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAFX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции BIAFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.42% соответственно.
BIAFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 15.50%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам BIAFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund | 8.04% | 9.74% | 23.72% | 34.52% | -21.07% | 24.95% | 19.89% | 42.29% | -4.15% | 24.12% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BIAFX and BLUEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BIAFX and BLUEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BIAFX
BLUEX
Сравнение BIAFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.35 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.78 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAFX и BLUEX
Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -54.27% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.19% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -12.19% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -21.87% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -29.06% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.34% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.49% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAFX и BLUEX
Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.85% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 8.75% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.79% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 10.80% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.55% | +2.59% |
Сравнение комиссий BIAFX и BLUEX
BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAFX и BLUEX
Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund | 5.38% | 5.81% | 4.81% | 2.67% | 3.71% | 3.75% | 3.16% | 8.65% | 4.15% | 0.42% | 0.44% | 0.58% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIAFX and BLUEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAFX has higher volatility (4.17%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, BIAFX dropped -60.32% vs BLUEX's -54.27%.
BIAFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор