PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.68% соответственно.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BIAFX и ADX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BIAFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.47

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.18

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.56

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

11.81

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.47

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между BIAFX и ADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и ADX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и ADX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-71.60%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.12%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.07%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-37.17%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-4.36%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-23.22%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.41%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и ADX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 6.03%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.76%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.23%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.96%

+1.22%