PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с BRK-B

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYIX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BRK-B составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.99

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.97

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.50

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

2.13

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

BHYIX:

9.19

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

BHYIX:

0.93%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.11%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BHYIX:

-0.14%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.80% против 13.41% соответственно.

BHYIX

С начала года

2.29%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

2.63%

1 год

8.13%

5 лет

6.97%

10 лет

4.80%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

9.36%

1 год

24.49%

5 лет

24.96%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.36%7.44%6.62%5.36%5.12%5.12%5.58%6.31%5.63%5.60%5.69%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...