PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.79% соответственно.

BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с DB1.DEBHYIX с BAGIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BHYIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

-0.62

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

-0.73

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.70

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

-1.19

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.62

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.48

+0.72

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-53.86%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-14.95%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-26.58%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-29.57%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-11.57%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-11.07%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

8.75%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

4.12%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

11.11%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

18.30%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.20%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

19.44%

-13.51%