PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) is High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BHYIX returned 5.88%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.93% соответственно.

BHYIX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.59%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.88%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		1.61%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BHYIX and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.24

The correlation between BHYIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с BAGIXBHYIX с IFX.DEBHYIX с DB1.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BHYIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.18

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.15

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.98

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.27

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

-0.57

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.18

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.67

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.48

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-53.86%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-9.42%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-14.95%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-26.58%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-29.57%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-11.33%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-11.07%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

4.46%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.72%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

10.70%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.32%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

17.11%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

19.43%

-13.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.07%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHYIX and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BHYIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, BHYIX dropped -34.82% vs BRK-B's -53.86%.

BHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор