PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
10.56%
BHYIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

2.27

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

BHYIX:

3.37

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.51

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

4.32

BRK-B:

3.64

Коэф-т Мартина

BHYIX:

15.66

BRK-B:

8.84

Индекс Язвы

BHYIX:

0.50%

BRK-B:

3.12%

Дневная вол-ть

BHYIX:

3.43%

BRK-B:

14.51%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.66%

BRK-B:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.65% соответственно.


BHYIX

С начала года

6.96%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.77%

5 лет

4.11%

10 лет

4.81%

BRK-B

С начала года

27.39%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

9.75%

1 год

27.46%

5 лет

15.08%

10 лет

11.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.271.90
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.372.68
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.511.34
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.323.62
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0015.668.80
BHYIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
1.90
BHYIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.46%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.66%
-5.95%
BHYIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.06%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06%
3.75%
BHYIX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab