PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.82%
1,080.15%
BHYIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.15

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

BHYIX:

1.62

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.26

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

1.19

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

BHYIX:

6.55

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

BHYIX:

0.69%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

BHYIX:

3.91%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BHYIX:

-3.77%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.40% против 13.21% соответственно.


BHYIX

С начала года

-1.89%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.68%

1 год

4.50%

5 лет

7.50%

10 лет

4.40%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BHYIX: 1.15
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 1.62
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BHYIX: 1.26
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BHYIX: 1.19
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BHYIX: 6.55
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.99
BHYIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.60%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-8.22%
BHYIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.88%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88%
8.67%
BHYIX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab