PortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BRK-B составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
412.30%
1,169.63%
BHYIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.95

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.78

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.46

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

1.99

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.71

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.37%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.64% против 14.09% соответственно.


BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.35%

5 лет

6.80%

10 лет

4.64%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.95
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.78
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.46
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 1.99
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BHYIX: 8.71
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.58
BHYIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BRK-B

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BRK-B

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-1.26%
BHYIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 2.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
10.99%
BHYIX
BRK-B