Сравнение BHYB с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
BHYB и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYB и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYB и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | -0.01% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | -6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYB и RISR
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
BHYB vs. RISR — Ранг доходности на риск
BHYB
RISR
Сравнение BHYB c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.20 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 4.70 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BHYB и RISR составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и RISR
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.54% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и RISR
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -14.31% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -2.61% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.36% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.25% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.22% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и RISR
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.85%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.03% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 4.02% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 6.45% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 12.04% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 12.04% | -7.27% |