Сравнение BHYB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BHYB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | -0.01% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYB и JEPQ
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BHYB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BHYB
JEPQ
Сравнение BHYB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.66 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.82 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 8.93 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.84 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между BHYB и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и JEPQ
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.54% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и JEPQ
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -20.07% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -11.58% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.89% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.55% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.36% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и JEPQ
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.85%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.08% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 10.52% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 18.54% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 16.91% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 16.91% | -12.14% |