Сравнение BHYB с FDUS
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while FDUS (Fidus Investment Corporation) is a stock. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 4.21% for FDUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и FDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью 0.18%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDUS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам BHYB и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.18% | 2.08% | 20.55% | 15.91% |
Correlation
The correlation between BHYB and FDUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. FDUS — Ранг доходности на риск
BHYB
FDUS
Сравнение BHYB c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.26 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 0.56 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.20 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.39 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и FDUS
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и FDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -68.76% | +64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -16.45% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -8.02% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -8.91% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 7.53% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и FDUS
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 10.86% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 17.20% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 20.95% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 19.98% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 33.54% | -28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и FDUS
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FDUS в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.34% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and FDUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDUS has higher volatility (10.86%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs FDUS's -68.76%.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и FDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор