Сравнение BHBFX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.80% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и VIVIX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
BHBFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
BHBFX
VIVIX
Сравнение BHBFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.90 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и VIVIX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и VIVIX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -59.30% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -17.12% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -36.80% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.82% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.31% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.50% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и VIVIX
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.80% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 7.69% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.88% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.92% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.74% | +0.58% |