PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.76% соответственно.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с BVAOXBHBFX с GTFHXBHBFX с MMDAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BHBFX и TWEIX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.92

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.91

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между BHBFX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и TWEIX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и TWEIX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-39.30%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.86%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-13.69%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-32.82%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.90%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.17%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и TWEIX

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.08% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.04%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.12%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.60%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.71%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.35%

+3.97%