Сравнение BGX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.01% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и VMNIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
BGX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
BGX
VMNIX
Сравнение BGX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.06 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.04 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.25 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.26 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.06 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.74 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGX и VMNIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и VMNIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и VMNIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -27.90% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.95% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -6.69% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -24.95% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -0.47% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.82% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.73% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и VMNIX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.57% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.76% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 7.60% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 7.19% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 6.35% | +11.20% |