Сравнение BGX с VMNIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.63%/yr vs 5.23%/yr for VMNIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.23% соответственно.
BGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.63%
VMNIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам BGX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.70% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 13.60% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between BGX and VMNIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
BGX
VMNIX
Сравнение BGX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.38 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.34 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и VMNIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -27.90% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.67% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -5.36% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -6.69% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -24.95% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -0.69% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.74% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 1.65% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и VMNIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.34% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 5.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.83% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 7.23% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 6.43% | +11.09% |
Сравнение комиссий BGX и VMNIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и VMNIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VMNIX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.03% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.14% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and VMNIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNIX has higher volatility (2.34%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор