Сравнение BGX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -5.77% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.67% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
SPEDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и SPEDX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
BGX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
BGX
SPEDX
Сравнение BGX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.52 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.77 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.85 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.52 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BGX и SPEDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и SPEDX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPEDX в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и SPEDX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -29.02% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.18% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -29.02% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -29.02% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -7.77% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.00% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.08% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и SPEDX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.69% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.69% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 10.46% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.97% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.78% | +4.77% |