Сравнение BGX с SPEDX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 9.10%/yr for SPEDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.10% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам BGX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between BGX and SPEDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
BGX
SPEDX
Сравнение BGX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.18 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.30 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.99 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и SPEDX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -29.02% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.18% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.23% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -29.02% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -29.02% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.94% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.28% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и SPEDX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.92% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 8.20% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.93% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.83% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.84% | +4.70% |
Сравнение комиссий BGX и SPEDX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и SPEDX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SPEDX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and SPEDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (3.92%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs SPEDX's -29.02%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор