PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с HSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs -2.84%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BGX charges 1.46%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 6.16% против -2.84% соответственно.

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-2.96%
3 года*
10.10%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.16%

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.51%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BGX and HSGFX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BIVIXBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

BGX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-1.60

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-2.35

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.91

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.75

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-1.60

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BGX и HSGFX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-60.61%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-19.80%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-24.22%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-24.22%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-33.41%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-56.47%

+48.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-26.86%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

10.23%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и HSGFX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.15%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

8.83%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

11.24%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.07%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

10.71%

+6.83%

Сравнение комиссий BGX и HSGFX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и HSGFX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BGX and HSGFX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs HSGFX's -60.61%.

BGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор