PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-2.73%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.97% соответственно.

BGVIX

1 день
0.33%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.55%
3 года*
19.13%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.88%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с GCCHX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий BGVIX и MVGIX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

BGVIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.48

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.20

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.19

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между BGVIX и MVGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и MVGIX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.75%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и MVGIX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-30.19%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.65%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-18.01%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-30.19%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.44%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-2.89%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и MVGIX

Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.22%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.74%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.51%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

10.51%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

12.38%

+5.06%