PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGVIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGVIX с GAOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.40%/yr vs 6.22%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGVIX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 6.22% соответственно.

BGVIX

1 день
0.82%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.32%
С начала года
4.73%
1 год
20.25%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.40%

GAOAX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
2.29%
С начала года
4.16%
1 год
10.73%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGVIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		4.73%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.16%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between BGVIX and GAOAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.84

The correlation between BGVIX and GAOAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с BISMXBGVIX с SPYBGVIX с GLIFXBGVIX с BIIEXBGVIX с BSCMXBGVIX с BEMIXBGVIX с BCPIX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с DFIVXGAOAX с VOOGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с MVGIXGAOAX с VHIAXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

BGVIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGVIXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.07

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.51

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.25

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.80

+2.69

BGVIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и GAOAX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGVIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-29.02%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.95%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-10.87%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-29.02%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-29.02%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.25%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.92%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.33%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и GAOAX

Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGVIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.45%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.03%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.51%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.25%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

10.90%

+6.27%

Сравнение комиссий BGVIX и GAOAX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и GAOAX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности GAOAX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		11.85%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		8.94%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BGVIX and GAOAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOAX has higher volatility (3.45%) compared to BGVIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs GAOAX's -29.02%.

BGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGVIX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор