Сравнение BGT с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.51% против 13.92% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и WFSPX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BGT vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BGT
WFSPX
Сравнение BGT c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.47 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.49 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.15 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGT и WFSPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и WFSPX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и WFSPX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -58.21% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.11% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -24.51% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.74% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.51% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -12.84% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.53% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 4.64%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.17% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.44% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 18.21% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 16.88% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.00% | -2.69% |