Сравнение BGT с WFSPX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BGT returned 6.35%/yr vs 15.14%/yr for WFSPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.35% против 15.14% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.35%
WFSPX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам BGT и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 2.25% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 11.30% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Correlation
The correlation between BGT and WFSPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2004 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BGT
WFSPX
Сравнение BGT c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.56 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.22 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и WFSPX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -58.21% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.90% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -18.74% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -24.51% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.74% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.35% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -12.74% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.03% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 2.21%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.61% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 9.98% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 12.54% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.99% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.01% | -2.68% |
Сравнение комиссий BGT и WFSPX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и WFSPX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности WFSPX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.45% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.64% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and WFSPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFSPX has higher volatility (3.61%) compared to BGT (2.21%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs WFSPX's -58.21%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор