Сравнение BGT с VGT
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, BGT returned 6.35%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности BGT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.35% против 24.44% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.35%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам BGT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 2.25% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BGT and VGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2004 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. VGT — Ранг доходности на риск
BGT
VGT
Сравнение BGT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.16 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.19 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и VGT
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -54.63% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -16.40% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -27.23% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -35.07% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.07% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -9.06% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.94% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.70% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и VGT
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 8.66% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 19.53% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 23.44% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 25.70% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 24.81% | -9.48% |
Сравнение комиссий BGT и VGT
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и VGT
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.45% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and VGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (8.66%) compared to BGT (2.21%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор