Сравнение BGT с VGT
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, BGT returned 6.15%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности BGT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.15% против 25.62% соответственно.
BGT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 6.15%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам BGT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.68% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BGT and VGT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. VGT — Ранг доходности на риск
BGT
VGT
Сравнение BGT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.57 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.41 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.85 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BGT и VGT
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -54.63% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -16.40% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -27.23% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -35.07% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.07% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.35% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.95% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и VGT
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.51% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 16.09% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 20.55% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 25.17% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 24.60% | -9.26% |
Сравнение комиссий BGT и VGT
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и VGT
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.54% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and VGT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to BGT (1.48%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор