PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGT с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Over the past 10 years, BGT returned 6.13%/yr vs 12.92%/yr for CWB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности BGT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.92% соответственно.

BGT

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.38%
1 год
-1.80%
3 года*
10.35%
5 лет*
6.89%
10 лет*
6.13%

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGT и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-0.49%-0.84%16.12%26.29%-16.57%25.89%-0.81%18.97%-11.95%3.91%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Correlation

The correlation between BGT and CWB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с BIZDBGT с BKLN
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVVCWB с VCIT

Доходность на риск

BGT vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGTCWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.74

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.63

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.14

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

18.58

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGT vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGTCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.74

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BGT и CWB

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGTCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-32.06%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.52%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-11.92%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-28.41%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-32.06%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.16%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.17%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.08%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и CWB

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGTCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.33%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.43%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.10%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.95%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

14.47%

+0.87%

Сравнение комиссий BGT и CWB

BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и CWB

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.51%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы

BGT and CWB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to BGT (1.63%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs CWB's -32.06%.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGT и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор