Сравнение BGT с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.19% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и CWB
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Доходность на риск
BGT vs. CWB — Ранг доходности на риск
BGT
CWB
Сравнение BGT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.57 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.16 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.05 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.06 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.57 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BGT и CWB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и CWB
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности CWB в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и CWB
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -32.06% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -7.52% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -28.41% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -32.06% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -3.06% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.28% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и CWB
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 4.64%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.25% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 11.54% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 14.41% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.84% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.33% | +0.98% |