PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с EFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGT с EFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, BGT returned 6.15%/yr vs 5.32%/yr for EFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGT и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.32% соответственно.

BGT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
-1.74%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.15%

EFT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-4.30%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGT и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-0.68%-0.84%16.12%26.29%-16.57%25.89%-0.81%18.97%-11.95%3.91%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-2.07%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Correlation

The correlation between BGT and EFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с BIZDBGT с BKLN
Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с QUALEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

BGT vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGTEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.46

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.60

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.33

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.67

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGT vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGTEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BGT и EFT

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и EFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGTEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-60.58%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.02%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-17.49%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-24.98%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-45.51%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-10.77%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.81%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.44%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и EFT

BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGTEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.47%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.32%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.75%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.77%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и EFT

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности EFT в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.54%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.29%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%

Часто задаваемые вопросы

BGT and EFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFT has higher volatility (1.48%) compared to BGT (1.48%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs EFT's -60.58%.

BGT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGT и EFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор