BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Floating Rate Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) показал доход в -1.91% с начала года и -2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGT составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BGT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.6%.

BlackRock Floating Rate Income Trust: годовая альфа составляет 2.50%, бета — 0.43, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 31.08.2004.

• Этот фонд участвовал в 53.19% снижения S&P 500 Index, но только в 47.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BGT составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

BGT имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Floating Rate Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Floating Rate Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Floating Rate Income Trust показал максимальную просадку в 58.06%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Floating Rate Income Trust составляет 7.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.