Сравнение BGSIX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.01% против 32.33% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и FSELX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
BGSIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FSELX
Сравнение BGSIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.40 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.02 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.65 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 22.93 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.40 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и FSELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FSELX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FSELX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -82.54% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -17.23% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -46.37% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -46.37% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -8.22% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -28.82% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.24% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FSELX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 10.93%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.78% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.83% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 41.39% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.69% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.78% | -9.18% |