Сравнение BGSIX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.45% против 29.99% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и FELIX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
BGSIX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FELIX
Сравнение BGSIX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.94 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.18 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 15.94 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.94 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и FELIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FELIX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FELIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FELIX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -71.17% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -17.09% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -46.02% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -46.02% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -14.65% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -21.27% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.49% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FELIX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 9.62%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.51% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 24.76% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 39.67% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 37.96% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 34.34% | -8.79% |