PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSAX с VTMSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.63%/yr vs 11.46%/yr for VTMSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 25.63% против 11.46% соответственно.

BGSAX

1 день
0.50%
1 месяц
0.02%
С начала года
35.79%
6 месяцев
34.12%
1 год
51.96%
3 года*
37.36%
5 лет*
14.54%
10 лет*
25.63%

VTMSX

1 день
1.09%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.29%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSAX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.79%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		20.98%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between BGSAX and VTMSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BGSAX and VTMSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Доходность на риск

BGSAX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGSAXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.87

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.09

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

13.69

-5.34

BGSAX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и VTMSX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSAXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-57.84%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-8.59%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-27.93%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-27.93%

-21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-43.88%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.32%

-8.91%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.56%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и VTMSX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSAXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

4.96%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

12.14%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

17.74%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

21.46%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

23.11%

+3.11%

Сравнение комиссий BGSAX и VTMSX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и VTMSX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности VTMSX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.98%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.42%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BGSAX and VTMSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to VTMSX (4.96%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSAX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор