PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 20.75% против 13.99% соответственно.

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BGSAX и VTCLX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGSAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.35

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между BGSAX и VTCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и VTCLX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и VTCLX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-55.18%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-12.20%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-24.98%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-34.56%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-6.12%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-7.61%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.53%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и VTCLX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

5.42%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

9.68%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

18.43%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

17.23%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

18.26%

+7.34%