Сравнение BGSAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 20.75% против 12.36% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и VFAIX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BGSAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BGSAX
VFAIX
Сравнение BGSAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.14 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.32 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.26 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 0.78 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и VFAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и VFAIX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и VFAIX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -78.64% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -14.72% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -25.71% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -44.37% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -11.94% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -18.69% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.92% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и VFAIX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.84% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 11.74% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 19.94% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 19.42% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.63% | +2.97% |