Сравнение BGSAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.75% против 14.06% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и SPY
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BGSAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BGSAX
SPY
Сравнение BGSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.27 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и SPY
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и SPY
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -55.19% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -12.05% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -24.50% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -33.72% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -5.53% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -9.09% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.54% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и SPY
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 5.35% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 9.50% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 19.06% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 17.06% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 17.92% | +7.68% |