Сравнение BGSAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 20.75% против 22.68% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и SHGTX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
BGSAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
BGSAX
SHGTX
Сравнение BGSAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.02 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.60 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.13 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 15.42 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.02 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и SHGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и SHGTX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и SHGTX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, примерно равная максимальной просадке SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -77.47% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -14.93% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -43.17% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -43.17% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -7.51% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -25.06% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.00% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и SHGTX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеют волатильность 10.93% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.08% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 21.67% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 31.05% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.29% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 26.64% | -1.04% |