Сравнение BGSAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSAX показывает доходность -6.28%, а NASDX немного выше – -6.04%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 20.75% против 19.48% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и NASDX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BGSAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BGSAX
NASDX
Сравнение BGSAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.87 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.07 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и NASDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и NASDX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и NASDX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -83.16% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -12.70% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -35.33% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -35.33% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -8.91% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -34.59% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.37% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и NASDX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.54% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.89% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 22.75% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.07% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.63% | +2.97% |