Сравнение BGSAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 20.75% против 22.84% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и FSPTX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
BGSAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
BGSAX
FSPTX
Сравнение BGSAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.94 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.43 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.36 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и FSPTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и FSPTX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и FSPTX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -84.37% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -15.49% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -42.16% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -42.16% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -9.41% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -27.13% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.51% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и FSPTX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.46% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 17.22% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 29.39% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.27% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 25.85% | -0.25% |