Сравнение BGSAX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.75% против 30.89% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и FELIX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
BGSAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
BGSAX
FELIX
Сравнение BGSAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.26 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.86 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.21 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 19.71 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.26 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и FELIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и FELIX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и FELIX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -71.17% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -17.09% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -46.02% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -46.02% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -8.56% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -21.27% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.52% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и FELIX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.93%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.80% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.67% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 40.18% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.07% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.41% | -8.81% |