Сравнение BGSAX с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSAX имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции ARKQ немного отстают с 20.55%.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и ARKQ
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
BGSAX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
BGSAX
ARKQ
Сравнение BGSAX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.00 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.60 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.56 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 11.10 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.00 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и ARKQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и ARKQ
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и ARKQ
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -59.89% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -20.58% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -55.71% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -59.89% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -14.58% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -17.43% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 6.60% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и ARKQ
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.93%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.83% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.90% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 36.50% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 31.96% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 29.63% | -4.03% |