PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с VTMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-9.54%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.51% против 9.51% соответственно.

BGRWX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-6.01%
1 год
2.34%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.24%
10 лет*
12.51%

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с FSPGXBGRWX с ACIHXBGRWX с BBLIXBGRWX с BLUEX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий BGRWX и VTMGX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGRWX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.90

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.49

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.75

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

10.66

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.90

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между BGRWX и VTMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и VTMGX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VTMGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.03%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и VTMGX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-60.58%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.67%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-29.71%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-35.68%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-7.28%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-14.73%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.01%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и VTMGX

Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.29%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.40%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.75%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.67%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.45%

+2.34%