PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRWX с PROVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRWX (Barrett Growth Fund) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRWX returned 13.58%/yr vs 12.63%/yr for PROVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BGRWX charges 1.25%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.63% соответственно.

BGRWX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.59%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.47%
1 год
8.88%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.58%

PROVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.50%
1 год
17.18%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.97%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRWX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-1.12%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.38%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Correlation

The correlation between BGRWX and PROVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1998 г.

0.88

The correlation between BGRWX and PROVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с SAOPXBGRWX с ADXBGRWX с AMRGXBGRWX с BBLIX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AMRGXPROVX с AULDXPROVX с ADX

Доходность на риск

BGRWX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXPROVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.26

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.40

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.96

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и PROVX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и PROVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRWXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-57.65%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.54%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-15.92%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-27.48%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-27.48%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.96%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-13.18%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.52%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и PROVX

Barrett Growth Fund (BGRWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 2.62% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRWXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.55%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.27%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

15.67%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.18%

+2.63%

Сравнение комиссий BGRWX и PROVX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и PROVX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что меньше доходности PROVX в 16.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		11.92%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.57%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

BGRWX and PROVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROVX has higher volatility (2.66%) compared to BGRWX (2.62%). In terms of maximum drawdown, BGRWX dropped -56.87% vs PROVX's -57.65%.

PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRWX и PROVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор