Сравнение BGRWX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -10.04% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.71% соответственно.
BGRWX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и PROVX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BGRWX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BGRWX
PROVX
Сравнение BGRWX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.26 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 3.81 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и PROVX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.10% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и PROVX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -57.65% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.54% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -27.48% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -27.48% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -10.07% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -13.23% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и PROVX
Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.20% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.81% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.60% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.59% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.12% | +2.67% |