PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-10.04%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.31% соответственно.

BGRWX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-6.10%
1 год
2.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.45%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с BBLIXBGRWX с FCGSXBGRWX с IOLZXBGRWX с MEIFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий BGRWX и MRFOX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

BGRWX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.57

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.68

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.75

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.06

-0.74

Корреляция

Корреляция между BGRWX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и MRFOX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.10%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и MRFOX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-29.10%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.09%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-12.98%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-29.10%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-5.32%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-2.37%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.77%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и MRFOX

Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.04%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

11.83%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

12.04%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.29%

+4.50%