PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-10.04%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.97% соответственно.

BGRWX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-6.10%
1 год
2.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.45%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с BBLIXBGRWX с FCGSXBGRWX с IOLZXBGRWX с PROVX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий BGRWX и MEIFX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

BGRWX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.47

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.81

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.74

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

3.44

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между BGRWX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и MEIFX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.10%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и MEIFX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-54.37%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.99%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-23.54%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-28.67%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-5.84%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-7.76%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.06%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и MEIFX

Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.99%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.32%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.98%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.95%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.96%

+0.83%