PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BGRO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 33.66% for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGRO показывает доходность 13.75%, а SPYG немного ниже – 13.73%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и SPYG

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%14.56%

Correlation

The correlation between BGRO and SPYG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between BGRO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и SPYG

Секторы
BGRO
SPYG

Технологии

50.8%
51.9%

Промышленность

13.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.9%

Здравоохранение

5.3%
5.8%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Финансовые услуги

1.6%
8.5%

Сырьевые материалы

1.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BGRO
50.8%
SPYG
51.9%

Промышленность

BGRO
13.8%
SPYG
5.0%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
SPYG
5.8%

Недвижимость

BGRO
3.3%
SPYG
0.6%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
SPYG
1.0%

Энергетика

BGRO
0.9%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

BGRO

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

BGRO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.88

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.46

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.17

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BGRO и SPYG

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-67.63%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-13.76%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.15%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-24.32%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.32%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и SPYG

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.34%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.46%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.06%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

21.16%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.64%

+2.90%

Сравнение комиссий BGRO и SPYG

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и SPYG

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BGRO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs 24.69% for BGRO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.03% for BGRO.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор