Сравнение BGRO с SPIT
BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BGRO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
BGRO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 8.94% | -1.59% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BGRO and SPIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BGRO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGRO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRO и SPIT
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -12.49% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.19% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.59% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 26.21% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 26.21% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 26.21% | -2.64% |
Сравнение комиссий BGRO и SPIT
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и SPIT
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.03% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
BGRO and SPIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.03% for BGRO.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BGRO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор