PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с OUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 11.02% for OUSA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 2.19%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и OUSA

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%9.17%

Correlation

The correlation between BGRO and OUSA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.48

The correlation between BGRO and OUSA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BGRO и OUSA

Секторы
BGRO
OUSA

Технологии

50.8%
23.4%

Промышленность

13.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.4%

Здравоохранение

5.3%
14.1%

Недвижимость

3.3%

-

Финансовые услуги

1.6%
18.5%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.6%

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BGRO
50.8%
OUSA
23.4%

Промышленность

BGRO
13.8%
OUSA
11.6%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
OUSA
11.4%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
OUSA
13.4%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
OUSA
14.1%

Недвижимость

BGRO
3.3%
OUSA

-

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
OUSA
18.5%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
OUSA
7.6%

Энергетика

BGRO
0.9%
OUSA

-

Коммунальные услуги

BGRO

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

BGRO vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.13

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.71

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.32

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.70

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BGRO и OUSA

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-33.12%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-8.36%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.49%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.53%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.35%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и OUSA

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.48%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.27%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

9.80%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

13.31%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

15.16%

+8.38%

Сравнение комиссий BGRO и OUSA

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и OUSA

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности OUSA в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and OUSA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to OUSA (2.48%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs OUSA's -33.12%.

On 1-year performance, BGRO leads with 24.69% vs 11.02% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGRO has performed better with a 24.69% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.48% for OUSA.

BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор