Сравнение BGRO с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BGRO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 30.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и IBIT
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BGRO
IBIT
Сравнение BGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.44 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.37 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.35 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.75 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.44 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IBIT
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IBIT
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -49.36% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -49.36% | +31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -45.80% | +32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -14.18% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 23.27% | -18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IBIT
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 12.95% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 36.76% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 45.40% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 51.21% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 51.21% | -27.23% |