Сравнение BGRO с IBIT
BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BGRO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs -39.60% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 13.75% | 12.37% | 10.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 30.44% |
Correlation
The correlation between BGRO and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BGRO
IBIT
Сравнение BGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.80 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -1.39 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.91 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.27 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IBIT
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -49.47% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -49.47% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -49.47% | +47.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -16.07% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 28.61% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IBIT
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 4.93%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 9.14% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 33.89% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 43.76% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 50.18% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 50.18% | -26.64% |
Сравнение комиссий BGRO и IBIT
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IBIT
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.03% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRO and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to BGRO (4.93%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, BGRO leads with 24.69% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGRO has performed better with a 24.69% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.
BGRO has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IBIT.
BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.25% for IBIT.
BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор