PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRO с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. BGRO is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, BGRO returned 14.37% vs 21.02% for DLN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%.

BGRO

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.98%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и DLN

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		9.98%12.37%11.06%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%10.17%

Correlation

The correlation between BGRO and DLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.53

The correlation between BGRO and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и DLN

Секторы
BGRO
DLN

Технологии

53.4%
22.8%

Промышленность

14.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.9%

Недвижимость

4.0%
3.9%

Здравоохранение

2.9%
12.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Финансовые услуги

1.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.9%

Энергетика

0.7%
7.9%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

BGRO
53.4%
DLN
22.8%

Промышленность

BGRO
14.0%
DLN
7.8%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.3%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

BGRO
9.4%
DLN
4.9%

Недвижимость

BGRO
4.0%
DLN
3.9%

Здравоохранение

BGRO
2.9%
DLN
12.6%

Сырьевые материалы

BGRO
2.2%
DLN
1.0%

Финансовые услуги

BGRO
1.4%
DLN
17.4%

Потребительский защитный сектор

BGRO
0.9%
DLN
8.9%

Энергетика

BGRO
0.7%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

BGRO

-

DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с VUGBGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BGRO vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRODLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.38

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.40

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.46

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

14.50

-11.91

BGRO vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRO и DLN

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRODLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-57.84%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-6.10%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

0.00%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.48%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.45%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и DLN

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRODLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.00%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

6.91%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

8.90%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

13.25%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

16.11%

+7.47%

Сравнение комиссий BGRO и DLN

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и DLN

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and DLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (5.66%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 21.02% vs 14.37% for BGRO. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.02% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.03% for BGRO.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор