Сравнение BGRO с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Alger 35 ETF (ATFV).
BGRO и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и ATFV
И BGRO, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BGRO vs. ATFV — Ранг доходности на риск
BGRO
ATFV
Сравнение BGRO c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.56 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.20 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.44 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.34 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.56 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и ATFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и ATFV
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и ATFV
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -45.34% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -18.29% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -13.60% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -18.35% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.34% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и ATFV
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.25% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 17.53% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 27.67% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.62% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.62% | -2.64% |