PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRN с PCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

BGRN и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRN и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRN и PCRB

2026 (YTD)202520242023
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%7.27%2.77%3.68%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с HYG
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSECPCRB с PBDC

Сравнение комиссий BGRN и PCRB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
BGRN
iShares USD Green Bond ETF

Доходность на риск

BGRN vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.46

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.89

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.27

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между BGRN и PCRB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и PCRB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PCRB в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и PCRB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRNPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-7.20%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.42%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.63%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-1.64%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.86%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и PCRB

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRNPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.49%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.27%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

5.70%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

5.70%

-0.67%