PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGRN и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.


BGRN

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.19%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.54%
10 лет*

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и PCRB


2026 (YTD)202520242023
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
0.43%7.27%2.77%3.68%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
-0.32%7.21%1.91%2.41%

Correlation

The correlation between BGRN and PCRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.90

The correlation between BGRN and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Green Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

BGRN vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGRNPCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

4.90

+2.94

BGRN vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PCRB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGRNPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BGRN и PCRB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и PCRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGRNPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-7.20%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.02%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-5.85%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.18%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-1.64%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и PCRB

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.06%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGRNPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.32%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.66%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.77%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

5.63%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.63%

-0.63%

Сравнение комиссий BGRN и PCRB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и PCRB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PCRB в 9.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4.29%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
9.79%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BGRN and PCRB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRB has higher volatility (1.32%) compared to BGRN (1.06%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs PCRB's -7.20%.

On 3-year performance, BGRN leads with 4.75% vs 4.09% for PCRB. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BGRN has performed better with a 4.75% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.29% for BGRN.

BGRN is categorized as Global Bonds, while PCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.35% for PCRB.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор