Сравнение BGRN с JPIB
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. BGRN is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.56%/yr vs 2.84%/yr for JPIB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 0.80%.
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0.80% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -0.44% |
Correlation
The correlation between BGRN and JPIB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, BGRN and JPIB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. JPIB — Ранг доходности на риск
BGRN
JPIB
Сравнение BGRN c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 4.43 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и JPIB
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -13.13% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.75% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -3.75% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -11.83% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.06% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.93% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.08% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и JPIB
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеют волатильность 1.05% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.00% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 3.53% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.11% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.44% | +0.56% |
Сравнение комиссий BGRN и JPIB
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и JPIB
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JPIB в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.02% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and JPIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIB has higher volatility (1.07%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.84% vs 0.56% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.84% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.28% for BGRN.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.50% for JPIB.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор