Сравнение BGRN с DFSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB).
BGRN и DFSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRN и DFSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | 0.41% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | -0.06% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью -0.06%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и DFSB
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. DFSB — Ранг доходности на риск
BGRN
DFSB
Сравнение BGRN c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.20 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.46 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и DFSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и DFSB
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DFSB в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.30% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и DFSB
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и DFSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -5.16% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.04% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.00% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.24% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.86% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и DFSB
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.62% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.16% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.49% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.49% | -0.46% |