PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRN с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Avantis Credit ETF (AVGB).

BGRN и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRN и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRN и AVGB

2026 (YTD)2025
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%5.75%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с HYG
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с DFGXAVGB с AVSCAVGB с IAGGAVGB с AVGE

Сравнение комиссий BGRN и AVGB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BGRN
iShares USD Green Bond ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

BGRN vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.14

-1.71

Корреляция

Корреляция между BGRN и AVGB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и AVGB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AVGB в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и AVGB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRNAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-2.12%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.29%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-0.25%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRNAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.36%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

2.36%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

2.36%

+2.67%