Сравнение BGRIX с VDIGX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.25%/yr vs 12.09%/yr for VDIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.09% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
VDIGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам BGRIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 4.35% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between BGRIX and VDIGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and VDIGX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
BGRIX
VDIGX
Сравнение BGRIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.11 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.36 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VDIGX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -45.23% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -9.09% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -10.23% | -22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -16.18% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -32.98% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -1.06% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.63% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.30% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VDIGX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 2.69% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 7.89% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 10.19% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.88% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 15.66% | +5.61% |
Сравнение комиссий BGRIX и VDIGX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VDIGX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что меньше доходности VDIGX в 23.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.53% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and VDIGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to VDIGX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs VDIGX's -45.23%.
VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор