Сравнение BGRIX с BDFIX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BDFIX (Baron Discovery Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.24%/yr vs 13.76%/yr for BDFIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и BDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у BDFIX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.76% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -10.28%
- 1 год
- -21.75%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- 7.24%
BDFIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам BGRIX и BDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.81% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.75% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
Correlation
The correlation between BGRIX and BDFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and BDFIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск
BGRIX
BDFIX
Сравнение BGRIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | BDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.47 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.43 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.44 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и BDFIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -46.39% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -17.94% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -24.26% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -45.38% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -46.39% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.05% | -8.40% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -14.61% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 5.92% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и BDFIX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Baron Discovery Fund (BDFIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.14% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 14.28% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.24% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.28% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 25.22% | -4.07% |
Сравнение комиссий BGRIX и BDFIX
И BGRIX, и BDFIX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и BDFIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.62%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.62% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and BDFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (7.54%) compared to BDFIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BDFIX's -46.39%.
BDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор