Сравнение BGRFX с FMDGX
BGRFX (Baron Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRFX returned -4.61%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 5.45% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between BGRFX and FMDGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and FMDGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
BGRFX
FMDGX
Сравнение BGRFX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.17 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.48 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и FMDGX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -38.59% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -14.75% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -25.30% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -38.59% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -4.15% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.06% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.13% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и FMDGX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.27% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 13.75% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.33% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.52% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 24.26% | -2.98% |
Сравнение комиссий BGRFX и FMDGX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и FMDGX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности FMDGX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and FMDGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to FMDGX (5.27%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор