Сравнение BGLTX с VTWAX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLTX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 18.95% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.14% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between BGLTX and VTWAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between BGLTX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWAX
Сравнение BGLTX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и VTWAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и VTWAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.18% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и VTWAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и VTWAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and VTWAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор