Сравнение BGLTX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 14.41% против 12.75% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и VGPMX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
BGLTX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
BGLTX
VGPMX
Сравнение BGLTX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 3.21 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.80 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.79 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 19.71 | -19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 3.21 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.14 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и VGPMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и VGPMX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и VGPMX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -78.85% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -12.80% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -22.71% | -47.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -54.59% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -7.89% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -34.68% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 3.11% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и VGPMX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 8.37% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 13.47% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.47% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 17.21% | +50.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 21.67% | +29.35% |