Сравнение BGLTX с MVGIX

С начала года, BGLTX показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGLTX и MVGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и MVGIX.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.