Сравнение BGLTX с MVGIX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 9.18%/yr for MVGIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 9.18% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
MVGIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам BGLTX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.60% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between BGLTX and MVGIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between BGLTX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
BGLTX
MVGIX
Сравнение BGLTX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.17 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.87 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.24 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и MVGIX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -30.19% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.65% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -8.70% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -18.01% | -52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -30.19% | -39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -4.67% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -2.91% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.61% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и MVGIX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.99% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 6.22% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 8.13% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 10.54% | +57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 12.39% | +38.65% |
Сравнение комиссий BGLTX и MVGIX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и MVGIX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.66% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and MVGIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to MVGIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор