PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с BGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и BGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%52.69%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 4.16%.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGCWX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BSGLXBGELX с BGGSXBGELX с BTLSX

Сравнение комиссий BGLTX и BGELX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BGELX в 0.76%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.81

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.31

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.62

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

10.09

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.81

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между BGLTX и BGELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BGELX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BGELX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-50.47%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-14.91%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-45.88%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-11.90%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-18.81%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

3.87%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BGELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 8.95%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

11.52%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

16.70%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

22.24%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

21.07%

+46.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

21.75%

+29.27%